Bollinger Bands Afl

25 de agosto de 2011 IMPORTANTE: Não use o indicador em um sistema de comércio real, olha com antecedência e fará com que você perca dinheiro. É apenas para pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras de negociação. O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de avanço para este indicador são onde as Bandas Bollinger opostas são ultimamente violadas antes do próximo sinal. A fórmula é escrita como um sistema comercial. Pode ser testado de volta, e o período e a largura do BB podem ser otimizados. Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental, nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código. Arquivado por Herman às 8:43 pm sob Indicadores Comentários desativados na Bollinger Band ZigZag Indicator Os comentários estão fechados. Posts recentes Comentários recentes Categorias Copyright (C) 2006 AmiBroker. Este site usa a página do WordPress gerada em 0.535 segundos. BOLLINGER BAND AND CROSS OVER SYSTEM para Amibroker (AFL) SECTIONBEGIN (Bollinger Bands com cross-over e tweaked bar code) P ParamField (Campo de preço, -1) Período Param (Períodos Curtos, 20, 15, 30, 1) Parâmetros de Largura (Largura Curta, 2, 1, 10, 1) TopCondBBandTop (P, Período, Largura) gtRef (BBandTop (P, Período, Largura), - 1) MidCondMA (C, Período) gtRef ( MA (C, Período), - 1) BotCondBBandBot (P, Período, Largura) gtRef (BBandBot (P, Período, Largura), - 1) UpColorIIf (TopCond e MidCond, colorTurquoise, colorPink) DownColorIIf (MidCond AND BotCond, colorTurquoise, ColorPink) PlotOHLC (BBandTop (P, Período, Largura), BBandTop (P, Período, Largura), MA (C, Período), MA (C, Período), UpColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2) PlotOHLC (MA (C, Período), MA (C, Período), BBandBot (P, Período, Largura), BBandBot (P, Período, Largura),, DownColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2) Plot ( BBandBot (P, Período, Largura) ,, colorGreen, styleThickstyleNoTitle Null, Null, Null, -1) Plot (BBandTop (P, Period, Width), colorRed, styleThickstyleNoTitle, Null, Null, Null, -1) Plot (MA (C, Period), colorLime, styleThickstyleNoTitle, Null Null, Null, -1) FilterTopCond e MidCond e BotCond AddColumn (V, volume, 1.0) SECTIONBEGIN (Preço) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (-Open g, Hi g, Lo g, Close g (. 1f) Vol WriteVal (V, 1.0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) trendup IIf (MACD (12,26) gt 0 E MACD (12,26) gt Sinal ( 12,26,9), colorBlue, colorWhite) trendcolor IIf (MACD (12,26) lt 0 E MACD (12,26) lt Sinal (12,26,9), colorRed, trendup) Lote (C, Close, trendcolor , StyleBar styleThick) RSIup RSI (7) gt 70 RSIdown RSI (7) lt 30 sp Param (RSI Período, 7, 1, 100) r RSI (sp) RSIup r gt 70 RSIdown r lt 30 shape RSIup shapeNone RSIdown shapeNone PlotShapes ( Forma, IIf (RSIup, colorBrightGreen, colorRed), 0, IIf (RSIup, Low, High)) se (ParamToggle (Tooltip mostra, todos os valores apenas)) ToolTipStrFo Rmat (Abrir: gnHigh: gnLow: gnFechar: g (.1f) nVolume: NumToStr (V, 1), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) SECTIONEND () SetChartBkColor (ParamColor (Painel Cor, colorBlack)) PlotOHLC (Open, High, Low, Close,, colorLime, styleBar styleThick) SECTIONBEGIN (trailstops) EntrySignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20 ) - 2 ATR (10)) Cor IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) trama Gráfico de preços e paradas Plot (TrailStop, Trailing stop, colorGold, styleThick styleLine) Plot (C, Preço, cor, estiloBar) Trama Plot (2,, Cor, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) SECTIONBEGIN (GFX EMA) Procedimento Plotlinewidth (pvalue, ptitle, pcolor, pstyle, pmin, pmax, pxshift, plinewidth, pshowdate8203) local pvalue, ptitle, pcolor, pstyle, pmin, pmax, pxshift, plinewidth, ppenstyle, pshowdate local Miny, Maxy local Lvb, fvb local Pxwidth, pxheight lo (Totalmente disponível) lvbStatus (lastvisiblebar) fvbStatus (firstvisiblebar) pxwidthStatus (pxwidth) (Figura 1) PxheightStatus (pxheight) TotalBarsLvb-fvb xaxisarea56 se (pshowdate) yaxisarea10 else yaxisarea0 i0 x5i (pxwidth-xaxisarea-10) (TotalBars1) y5yaxisarea (pvalueifvb-Miny) (pxheight-yaxisarea-10) (Maxy-Miny) GfxMoveTo (x, pxheight - y) para (i1 iltTotalBars AND ilt (BarCount-fvb) i) GfxSelectPen (pcolori fvb, plinewidth, 0) x5i (pxwidth-xaxisarea-10) (TotalBars1) y5yaxisarea (pvalueifvb-Miny) (pxheight-yaxisarea-10) ( Maxi-Miny) GfxLineTo (x, pxheight - y) RequestTimedRefresh (2) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (Pequenos Disparadores) p1 Param (TL 1 Períodos, 20, 5, 50, 1) p2 Param (TL 2 Periods, 5, 3, 25, 1) TL1 LinearReg (C, p1) TL2 EMA (TL1, p2) Col1 IIf (TL1 gt TL2, ParamColor (TL Up Color, colorBrightGreen), ParamColor (TL Dn Color, colorCustom12)) Plot (TL1, TriggerL 1, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) Plot (TL2, TriggerLine 2, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (Disparadores grandes) p3 Param (TL 3 Períodos, 80, 5, 100, 1) p4 Param (TL 4 Períodos, 20, 3, 100, 1) TL3 LinearReg (C, p3) TL4 EMA (TL3, p4) Col1 IIf (TL3 gt TL4, ParamColor (TLL Up Color, colorBlue), ParamColor (TLL Dn Color, colorRed)) Plot (TL3, TriggerLine 3, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) Plot (TL4, TriggerLine 4, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (Fibo Retrace and Extensions) fibs ParamToggle (Plot Fibs, OffOn, 1) pctH Param (Pivot Hi, 0.325,0.001,2.0,0.002 ) HiLB Param (Hi LookBack, 1,1, BarCount-1,1) pctL Param (Pivot Lo, 0,325,0,001,2,0,0,002) LoLB Param (Lo LookBack, 1,1, BarCount-1,1) Back Param ( Extender a esquerda 2,1,1,500,1) Parâmetros Fwd (Plot Forward, 0, 0, 500, 1) texto ParamToggle (Plot Text, OffOn, 1) hts Param (Text Shift, -33.5, -50,50,0.10) Estilo ParamStyle (Line Style, styleLine, styleNoLabel) x BarIndex () pRp Peak Barras (H, pctH, 1) 0 yRp0 SelectedValue (ValueWhen (pRp, H, HiLB)) xRp0 SelectedValue (ValueWhen (pRp, x, HiLB)) pSp TroughBars (L, pctL, 1) 0 ySp0 SelectedValue (ValueWhen (pSp, L, LoLB)) xSp0 SelectedValue (ValueWhen (pSp, x, LoLB)) Delta yRp0 - função ySp0 fib (ret) retval (Delta ret) Fibval ​​IIf (ret lt 1.0 E xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret lt 1,0 E xSp0 gt xRp0, ySp0 retval, IIf (ret gt 1.0 E xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret gt 1.0 E xSp0 gt xRp0, ySp0 retval, Null)))) FibVal x0 Min (xSp0, xRp0) - Back x1 (BarCount -1) r236 fib (0.236) r236I LastValue (r236,1) r382 fib (0.382) r382I LastValue (r382,1) r050 fib (0.50) r050I LastValue (r050,1) r618 fib (0.618) r618I LastValue (r618,1) r786 fib (0.786) r786I LastValue (r786,1) e127 fib (1.27) e127I LastValue (e127,1) e162 fib (1.62) e162I LastValue (e162,1) e200 fib (2.00) e200I LastValue ( E200,1) e262 fib (2.62) e262I LastValue (e262,1) e424 fib (4.24) e424I LastValue (e424,1) p00 IIf (xSp0 gt x Rp0, ySp0, yRp0) p00I LastValue (p00,1) p100 IIf (xSp0 lt xRp0, ySp0, yRp0) p100I LastValue (p100,1) color00 IIf (xSp0 gt xRp0, colorLime, colorRed) color100 IIf (xSp0 lt xRp0, colorLime ColorRed) numbars LastValue (Cum (Status (barvisible))) fração IIf (StrRight (Name (), 3), 3.2, 3.2) if (fibs1) Plot (LineArray (xRp0-Fwd, yRp0, x1, yRp0, Voltar) PRL, 32,8styleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (xSp0-Fwd, ySp0, x1, ySp0, Back), PS, 27,8styleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, R236, x1, r236, Voltar) ,, 45, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Lote (LineArray (x0-Fwd, r382, x1, r382, Voltar) ,, 44, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot ( LineArray (x0-Fwd, r050, x1, r050, Voltar) ,, 41, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Lote (LineArray (x0-Fwd, r618, x1, r618, Voltar) ,, 43, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, r786, x1, r786, Voltar) ,, 42, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e127, x1, e127, Back) e127 , 47, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e162, x1, e162, Voltar), e162,47, estilo de vida NoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e200, x1, e200, Voltar), p200,47, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e262, x1, e262 Voltar), p262,47, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e424, x1, e424, Voltar), p424,25, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) if (text1) PlotText (0 WriteVal (p00, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), p00I 0.05, color00) PlotText (23 WriteVal (r236, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), r236I 0.05, 45 ) PlotText (38 WriteVal (r382, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), r382I 0.05, 44) PlotText (50 WriteVal (r050, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), r050I 0.05 , 41) PlotText (62 WriteVal (r618, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), r618I 0.05, 43) PlotText (78 WriteVal (r786, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), R786I 0.05, 42) PlotText (100 WriteVal (p100, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), p100I 0.05, color100) PlotText (127 WriteVal (e127, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarsh St) e127I 0.05, 47) PlotText (162 WriteVal (e162, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), e162I 0.05, 47) PlotText (200 WriteVal (e200, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), e200I 0.05, 47) PlotText (262 WriteVal (e262, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), e262I 0.05, 47) PlotText (424 WriteVal (e424, fração), LastValue (BarIndex ( )) - (numbarshts), e424I 0.05, 25) SECTIONEND () Código para identificar automaticamente os pivôs - qual será o nosso alcance de lookback para hh e ll farbackParam (Até agora, 100,50,5000,10) nBars Param (Número de barras, 12, 5, 40) Nome do título () (StrLeft (FullName (), 15)) O: Open, H: High, L: Low, C: Close - Plote o gráfico básico de velas PlotOHLC (Open High, Low, Close, n OO nHH nL L7. Indicadores Básicos - RSI, Stochastics, MACD e Bandas de Bollinger 7.1 Índice de Força Relativa (RSI): Desenvolvido J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando por divergências, balanços de falha e crossovers da linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. O RSI é um indicador de impulso extremamente popular que foi apresentado em vários artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Browns, Análise Técnica para o Profissional de Comércio, apresenta o conceito de mercado de touro e margem de mercado para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Browns RSI, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabólico, a Média Real Range eo Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores de Wilders resistiram ao teste do tempo e continuam sendo extremamente populares. Leia o artigo completo em. Stock chart 7.1.1 Cálculo RSI Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, o que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não valores negativos. Os primeiros cálculos para o ganho médio e a perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganho de Ganhos nos últimos 14 períodos 14. Primeira Soma Média de Perdas nas Perdas Passadas 14 Os segundos e subseqüentes cálculos baseiam-se nas médias anteriores e na perda de ganho atual: Ganho Médio (Ganho Médico Anterior ) X 13 ganho atual 14. Perda média (perda média anterior) x 13 perda atual 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à utilizada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente os nossos números de RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula dos usuários normaliza RS e o converte em um oscilador que flutua entre zero e 100. De fato, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI . O passo de normalização facilita a identificação de extremos porque o RSI está vinculado à faixa. RSI é 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Supondo que um RSI de 14 períodos, um valor zero de RSI significa que os preços baixaram os 14 períodos. Não houve ganhos para medir. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços se movem mais alto, todos os 14 períodos. Não houve perdas para medir. Faz uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual a soma das perdas divididas por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subsequentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e, em seguida, dividem o total em 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao Ganho médio. Por causa desse alisamento, os valores RSI podem variar de acordo com o período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores de RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se a perda média for igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definida como 100 por definição. Da mesma forma, o RSI é igual a 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. O período de retrocesso padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentado para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias é mais provável que atinja níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem de uma volatilidade de segurança. O RSI de 14 dias para o varejista de Internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), um utilitário. O RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para atender melhor aos requisitos de segurança ou analíticos. Aumentar o excesso de compra para 80 ou baixar o sobrevoado para 20 reduzirá o número de leituras de overboughtoversold. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam o RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecompra acima de 80 e as leituras de oversold abaixo de 20. 7.1.2 Mais sobre RSI e seu uso na negociação Leia mais sobre o RSI no artigo original no stockcharts, incluindo os seguintes tópicos: Sobrecompra - Diverversões de Versões e Switches de Falha RSI é um oscilador de momentâneo versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora quanto nos dias de Wilders. Embora as interpretações originais de Wilders sejam úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação de RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva alguns repensamentos na parte dos chartists tradicionalmente educados. Wilder considera condições de sobrecompra maduras para uma reversão, mas a sobrecompra também pode ser um sinal de força. As divergências baixas ainda produzem bons sinais de venda, mas os cartistas devem ter cuidado em tendências fortes quando as divergências de baixa são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas pareça prejudicar a interpretação de Wilders, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descarta o valor de colocar mais ênfase na ação de preços. As reversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente primeiro e o segundo indicador, como é o caso. As divergências baixas e altas colocam o indicador primeiro e a ação do preço em segundo lugar. Ao colocar mais ênfase na ação dos preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores de momentum. 7.1.3 Um indicador de RSI inovador Veja o gráfico Nifty Futures abaixo e o RSI normal e um indicador de composto RSI suavizado sobre ele. O indicador de RSI suavizado consiste em um EMA de cinco períodos de RSI (7), RSI (14) e RSI (21). É mostrada uma exibição em nuvem de RSI suave (14) e RSI suave (21), enquanto o smmoth RSI (7) atua como uma linha de sinal. Por outro lado, o RSI normal (14) tende a dar um movimento brusco junto com o preço. Você pode usar o indicador de RSI suave de forma eficaz para negociar em mercados de tendências, como no exemplo mostrado. Não use quando o RSI é próximo a 50 e é quase horizontal. O Amibroker AFL para este indicador também está publicado abaixo. O Amibroker AFL para os indicadores acima está publicado aqui. Tem um parâmetro para suprimir ou mostrar os sinais de buysell para que você também possa usar o gráfico RSI por si só. 7.2 Estocásticos Desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950, o Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que mostra a localização do próximo relativo ao intervalo alto-baixo durante um número definido de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o oscilador estocástico não segue o preço, não segue o volume ou algo assim. Isso segue a velocidade ou o impulso do preço. Como regra, o momento muda de direção antes do preço. Como tal, as divergências de alta e baixa no Oscilador Estocástico podem ser usadas para anunciar reversões. Este foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. A Lane também usou esse oscilador para identificar configurações de touro e urso para antecipar uma reversão futura. Como o Oscilador Estocástico está vinculado ao alcance, também é útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. A configuração padrão para o Oscilador Estocástico é 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um prazo intradiário. Um K de 14 períodos usaria o fechamento mais recente, a maior alta nos últimos 14 períodos e a menor baixa nos últimos 14 períodos. D é uma média móvel simples de 3 dias de K. Esta linha é plotada ao lado de K para atuar como uma linha de sinal ou gatilho. Leia o artigo completo na StockCharts, que também possui o crédito completo para este material. 7.2.1 Interpretação O Oscilador Estocástico mede o nível do próximo relativo ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo. Suponha que o valor mais alto seja igual a 110, o menor baixo é igual a 100 e o próximo é igual a 108. O intervalo alto-baixo é 10, que é o denominador na fórmula K. O fechamento menos o mínimo mais baixo é igual a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 equivale a .80 ou 80. Multiplique esse número por 100 para encontrar K K seria igual a 30 se o fechamento fosse a 103 (.30 x 100). O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está perto da sua baixa durante o período de tempo determinado. Leituras elevadas (acima de 80) indicam que o preço está perto do seu alto durante o período de tempo determinado. O exemplo da IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final da linha do período (ponto vermelho). O Oscilador Estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo do intervalo. O Oscilador Estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava perto da parte inferior do intervalo. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do alcance. Enquanto os osciladores de momentum são mais adequados para os intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com valores mobiliários que se apresentam, desde que a tendência tenha um formato em ziguezague. Os pullbacks são parte das tendências ascendentes que ziguezagueam mais alto. Os rebotes são parte de tendas baixas que ziguezague abaixo. A este respeito, o Oscilador Estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a maior tendência. O indicador também pode ser usado para identificar voltas perto de suporte ou resistência. Se um comércio de segurança perto do suporte com um oscilador estocástico sobrevoado, procure uma pausa acima de 20 para sinalizar uma recuperação e um teste de suporte bem-sucedido. Por outro lado, se um comércio de segurança perto da resistência com um oscilador estocástico sobrecompacto, procure uma pausa abaixo de 80 para sinalizar uma queda e falha de resistência. As configurações no Oscilador Estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e prazos. Um período de retrocesso mais curto produzirá um oscilador agitado com muitas leituras de sobrecompra e sobrevenda. Um período de retrocesso mais longo proporcionará um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e sobrevenda. Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o Oscilador Estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. O volume, a resistência de suporte e as fugas podem ser usados ​​para confirmar ou refutar sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico. Leia o artigo completo na StockCharts, que também possui o crédito completo para este material. Leia mais sobre condições de suavização, sobrecompra e sobrevenda e configurações de bullbear lá. Referências adicionais: (clique em cada referência) 7.2.2 Estocásticos suavizados AFL Abaixo está o AFL estocástico suavizado, que é um bom substituto para o padrão Amibroker. 7.3 Indicador da divergência da convergência média em movimento Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o indicador de Convergência-Divergência da Mudança de Média (MACD) é um dos indicadores de dinâmica mais simples e efetivos disponíveis. O MACD gira dois indicadores de tendência, médias móveis. Em um oscilador momentum, subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: acompanhamento da tendência e impulso. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero, pois as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, cruzamentos de linha central e divergências para gerar sinais. Como o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Nota: MACD pode ser pronunciado como MAC-DEE ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Leia mais e o resto do artigo na StockCharts, a quem também vai todo o crédito para os materiais nesta subseção. 7.3.1 Interpretação Como o próprio nome indica, o MACD trata da convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem um para o outro. A divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preços na segurança subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Esses cruzamentos sinalizam que a EMA de 12 dias cruzou a EMA de 26 dias. A direção, é claro, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que o EMA mais curto diverge ainda mais da EMA mais longa. Isso significa que o impulso ascendente está aumentando. Os valores negativos de MACD indicam que o EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que o EMA mais curto diverge mais abaixo do EMA mais longo. Isso significa que o impulso negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a linha MACD em território negativo, pois a EMA de 12 dias é comercializada abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no final de setembro (seta preta) e o MACD mudou-se para o território negativo, pois a EMA de 12 dias divergiu ainda mais da EMA de 26 dias. A área de laranja destaca um período de valores positivos de MACD, que é quando a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias. Observe que a Linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante esse período (linha pontilhada vermelha). Isso significa que a distância entre o EMA de 12 dias e a EMA de 26 dias foi inferior a 1 ponto, o que não é uma grande diferença. O indicador MACD é especial porque reúne momentum e tendência em um indicador. Esta combinação única de tendência e impulso pode ser aplicada a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os EMA de 12 e 26 períodos. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel de curto prazo mais curta e uma média móvel a longo prazo. MACD (5,35,5) é mais sensível do que MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar o alongamento das médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima de zero, mas os cruzamentos da linha central e os cruzamentos da linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Embora seja possível identificar níveis que são historicamente sobrecompra ou sobrevenda, o MACD não possui limites superiores ou inferiores para vincular seu movimento. Durante movimentos afiados, o MACD pode continuar a ultrapassar os seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se de que a linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores MACD dependem do preço da segurança subjacente. Os valores de MACD para 20 ações podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um intervalo de 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de valores mobiliários com preços variáveis. Se você quiser comparar leituras de impulso, você deve usar o Oscilador de Preço de Percentagem (PPO). Em vez do MACD. Leia mais e o resto do artigo na StockCharts para quem também acredita todo o crédito para as definições nesta subseção. Em particular, consulte as interpretações de crossover e histograma para uso em seus sistemas de negociação. Referências adicionais: (clique em cada referência) Postado abaixo é uma versão visualmente agradável do indicador MACD que os usuários podem usar em seus próprios gráficos. 7.4 Bandas Bollinger Desenvolvido por John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que altera um aumento de volatilidade e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bandas Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais resultantes do estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo da tabela da tabela no BandWidth. Bandas de Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque uma média móvel simples também é usada na fórmula de desvio padrão. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas são necessários pequenos ajustes para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA. Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superiores. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como um sinal de baixa ou de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar Bandas Bollinger com análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação. Leia mais e o resto do artigo na StockCharts, para quem também vai crédito completo para os materiais nesta subseção. Referências adicionais e links de vídeos (clique em cada link): Quer mais informações. Entre em contato conosco através do formulário de contato. (Clique aqui) Better System Trader Better System Trader é o podcast e blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio ao redor do mundo. Blast Buy 038 Hold com esta estratégia Bollinger Band simples No Episódio 4 do podcast Better System Trader. Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter A trailing pára um pouco mais apertado.8221 Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo iria testá-lo na Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados. As regras de negociação Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste: Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de Teste de Dados Premium: de 112005 a 112015. Esse período foi escolhido porque tem uma mistura de Mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 16 de 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: 10 de cada caminho Alavancagem: 0 Agora para a entrada e saída regras. No livro de Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faça o mesmo. A banda Bollinger superior será 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central. Entrada: Compre no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação acima da saída superior da Bollinger Band: Sair no Open no dia seguinte ao encerramento de uma ação abaixo da Bollinger Baixa. Aqui está um exemplo de uma entrada (10052007) e sair para AAPL: The O retorno anual da estratégia básica é quase 20 melhores do que o Compre amp Hold com menos de 12 o drawdown. A curva de equidade da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução: Adicionando um filtro de mercado Um filtro de mercado é usado para alternar uma estratégia sobre ou desativada com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em negociações em um mercado de ursos tão bem, apenas entram negociações quando o índice está aumentando. Com o SampP 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, iriam usar isso para o filtro de índice. Nesse teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias quando o índice se fechar abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e nós não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima dos 100 dias em movimento média. A média móvel de 100 dias foi escolhida para corresponder ao valor da Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados: o filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior índice de ganhos com menos negócios. Existem períodos durante o teste em que são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer. Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção. Quando uma série de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática. A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia seja melhor, mesmo depois de um mercado urugo ou de um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado de touro ou rompendo a consolidação e montando ele mais alto. Nesse caso, irão tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, de modo que os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem. A estratégia de classificação produziu um retorno anual mais alto, com redução menor, menor número de negócios e maior vitoria. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significante, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam. O poder do Compounding Até agora, vimos a estratégia básica superar ligeiramente o amplificador Compre Hold, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de Índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não estejam pendentes. Lets see how compounding profits impacts strategy results: Basic strategy with Index filter Basic strategy with Index filter and smallest ROC ranking Basic strategy with Index filter and ROC ranking amp profits compounded Update 274 8211 As requested by Rick, here is a histogram of distributions, with the majority of trades in the -25 to 70 range and a few trades with 100 and higher: With compounded profits we now have a strategy that produces more than double the returns of Buy amp Hold with only half the drawdown. The win rate of 73.33 and winloss ratio of 3.33 are also good for a trend following system. It appears the strategy has some potential and warrants further investigation. Some areas of consideration could be: The length of the Bollinger Bands, Different market filters, More adaptive trailing stops, Ranking based on other metrics, Suitability to other markets. Like a copy of the AmiBroker code Want to get the latest updates automatically The best way to get notified when new stuff is released is to sign up to the email list below and well be sure to let you know: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Thanks for the very interesting article 8220Blast Buy amp Hold with this simple Bollinger Band strategy8221. I8217m using Amibroker as well. Is it possible to post (or send me) the code of this system Thanks in advance. Kind regards, Hans van der Helm Hi Hans, I8217ve just emailed you the AFL code, hope it helps. Andrew - Thanks for the write up. I am interested in the afl. Appreciate your work on this. Thanks Derrick, I8217ve emailed you a copy of the AFL. Thanks for the great information. Could you please email the afl Thanks. This strategy is stocks only strategy Hi Casey, I8217ve only tested it on stocks however it may work on futuresforex etc. I can provide the AmiBroker code if you want to test it for yourself Nice article. Can you please send the AFL code Thanks Bob, I8217ve just sent you the AFL code. Thanks for that interview with Nick and the analysis of his Bollinger Band system. Looking forward to the AFL code. Muito interessante. Cheers John, I8217ve just sent you the AFL code. Really enjoying the podcasts and the great information you provide. Could you please send through the AFL code. Thanks a lot, got it Two things: (a) Could you post results from index start Although there is a downtrend, the chose period has two uptrends. (b) What was the contribution of AAPL and GOOG in the results If you were to remove those companies from the index, what would be the result I8217m saying this because it is unlikey to have similar companies in the near future. To what degree are your results influenced by a few outliers Great point about considering the outliers. I checked the trade results and the trades with the highest returns weren8217t actually AAPL or GOOG. In fact, the strategy didn8217t take a trade in GOOG at all and AAPL was only the 3rd highest, here are the top 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 If I remove all the AAPL trades, the Annual Return is 18.43 and DD is -23.60 so the returns are slightly lower but who8217s to know what will happen in the future 8211 AAPL may continue higher, another stock could take over, this strategy may fail miserably tomorrow, we just never know. Thanks Still I am concerned about outliers. I would be nice if you could add to the blog a histogram of returns per stock traded, maybe at least the top 30 ones. Then it will be clear if the performance was due to a few random outliers or due to the method. Apologies for the request but I do not have the data to do it, otherwise I would. Hi Rick, I8217ve added a chart showing the returns. The bulk of the trades are in the range of -25 to 70, with a few 100 or higher. I hope that answers your questions. Please keep in mind that this research is not a complete trading system, it is just a starting point. The purpose of the research was to determine if the strategy that Nick mentions in the podcast has potential in other markets. It appears it may but further investigation obviously has to be completed before taking it further. If you can I highly recommend getting some data and running some of these tests yourself, I8217m sure the strategy could be improved so I8217d be interested to hear your results. Great write up. It8217s amazing what a a simple system with just a few tweaks can do. I8217d appreciate a copy of the AFL code so I can see if I can make a few other tweaks that might help. Obrigado. Hey Gav, glad you enjoyed it. Yes, I8217ve found the simple systems are often the best, I look forward to hearing what you uncover in your testing. The AFL is on its way. 8230 Blast Buy amp Hold with this simple Bollinger Band strategy Better System Trader In Episode 4 of the Better System Trader podcast, Nick Radge discusses some trading ideas hes used to create profitable systems. He mentions a Bollinger Band idea which is also published in his book Unholy Grails. Nick says: the strategy that we did test and showed very promising results was an entry using a Bollinger band and an exit using the opposite Bollinger band, but we use 3 standard 8230 8230 Klla: Blast Buy amp Hold with this simple Bollinger Band strategy 8211 Better System Trader 8230 Trading stocks, options, futures and forex involves significant risk of loss and is not suitable for everyone. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.